Die Bewertung von Convertible und Exchangeable Bonds bei stochastischer Zinsentwicklung

Paperback Duits 2004 2004e druk 9783824480722
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Samenvatting

Christoph Wöster entwickelt zunächst geschlossene Bewertungsformeln für einfache idealtypische Convertible Bonds. Neben einer Beurteilung der an den Finanzmärkten notierten Preise ermöglichen sie die Ermittlung von Sensitivitätskennzahlen, die sich insbesondere im Risikomanagement einsetzen lassen. Die Berücksichtigung marktüblicher Vertragsbestandteile erfolgt in algorithmischen Lösungsansätzen einer zeitdiskreten Modellwelt.

Specificaties

ISBN13:9783824480722
Taal:Duits
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:242
Druk:2004

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Inhoudsopgave

Integration von HJM-Zinsprozessen in den Black-Scholes-Modellrahmen

Bewertung von Convertible Bonds auf der Grundlage der Martingalmethodik

Abbildung marktüblicher CB-Vertragsbestandteile in zeitdiskreten Ansätzen

Schätzung der Inputdaten und Prozessparameter

Konzeption einer klassenbasierten Rechnerimplementierung der Modelle

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