Die Bewertung von Convertible und Exchangeable Bonds bei stochastischer Zinsentwicklung
Paperback Duits 2004 2004e druk 9783824480722Samenvatting
Christoph Wöster entwickelt zunächst geschlossene Bewertungsformeln für einfache idealtypische Convertible Bonds. Neben einer Beurteilung der an den Finanzmärkten notierten Preise ermöglichen sie die Ermittlung von Sensitivitätskennzahlen, die sich insbesondere im Risikomanagement einsetzen lassen. Die Berücksichtigung marktüblicher Vertragsbestandteile erfolgt in algorithmischen Lösungsansätzen einer zeitdiskreten Modellwelt.
Specificaties
Lezersrecensies
Inhoudsopgave
Bewertung von Convertible Bonds auf der Grundlage der Martingalmethodik
Abbildung marktüblicher CB-Vertragsbestandteile in zeitdiskreten Ansätzen
Schätzung der Inputdaten und Prozessparameter
Konzeption einer klassenbasierten Rechnerimplementierung der Modelle
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