Andreas Merk
Optionsbewertung in Theorie und Praxis
Theoretische und empirische Überprüfung des Black/Scholes-Modells
Paperback Duits 2011 2011e druk 9783834925435
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Samenvatting
Das Black/Scholes-Modell ist das weltweit dominierende Modell zur Bewertung finanzwirtschaftlicher Optionen. Andreas Merk überprüft zentrale Annahmen des Modells und wertet Preisabweichungen aus, die sich zwischen dem Modell und den Transaktionsdaten für die DAX-Option ergeben.
Specificaties
ISBN13:9783834925435
Taal:Duits
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:444
Uitgever:Gabler Verlag
Druk:2011
Hoofdrubriek:Financieel management, Financieel management
Lezersrecensies
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Inhoudsopgave
Herleitung der Black/Scholes-Differenzialgleichung; Sensitivitätsanalyse; Empirische Überprüfung der Put-Call-Parität, Berechnung von Arbitragegewinnen; Untersuchung der impliziten Volatilität; Theoretische und empirische Überprüfung des Black/Scholes-Modells<br>
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